asian option中文

• 亞洲式期權

• "asian" 中文翻譯 :    adj. 亞洲的；亞洲人的。 n. 亞洲人。 ★ 現多用 ...
• "this option" 中文翻譯 :    此一檔案; 這個選項
• "asian" 中文翻譯 :    adj. 亞洲的；亞洲人的。 n. 亞洲人。 ★ 現多用 Asian, 如用 Asiatic 則帶有貶意。
• "option seller; option writer" 中文翻譯 :    期權賣方
• "stock option; equity option" 中文翻譯 :    股票期權
• "abandon option" 中文翻譯 :    放棄期權
• "abandonment of option" 中文翻譯 :    放棄購貨保留權; 放棄期權
• "abnormal option" 中文翻譯 :    異常任選
• "accounting option" 中文翻譯 :    會計選擇
• "address option" 中文翻譯 :    地址選擇
• "air option" 中文翻譯 :    制空選擇
• "alternative option" 中文翻譯 :    比較選擇方案
• "american option" 中文翻譯 :    美式期權可在有效期間隨時行使的期權; 美式選擇權
• "assembler option" 中文翻譯 :    匯編程序任選項; 匯編器選項; 匯編選擇
• "at buyer’s option" 中文翻譯 :    由買方決定
• "at fabricator’s option" 中文翻譯 :    根據制造廠的選擇
• "at our option" 中文翻譯 :    供我們選擇; 由我方選擇
• "at seller‘s option" 中文翻譯 :    隨賣方意見，由賣方選擇
• "at user option" 中文翻譯 :    用戶可選擇的
• "atthemoney option" 中文翻譯 :    已保本的選擇權
• "balloon option" 中文翻譯 :    氣球型期權
• "bermudan option" 中文翻譯 :    百慕大期權---百慕大期權介乎美式與歐式之間，持有人有權在到期日前的一個或多個日期執行期權。
• "binary option" 中文翻譯 :    二元期權---又稱數字期權或非全有即全無期權。如果基礎工具滿足預先確定的啟動條件，二元期權將支付一個固定金額，在其他情形下則不支付任何收益。

• Valuation of asian options in jump - diffusion model
  亞式期權在跳擴散模型中的定價
• Valuation of asian options in a jump - diffusion model
  跳擴散模型中亞式期權的定價
• Study on the solution of geometric asian option pricing model under the cev process
  的幾何亞式期權的定價研究
• At last , an example is provided to show the asian option ’ s application
  最后還給出了亞式期權在實際中的應用。
• Incentive idiosyncrasy of the asian option and its incentive effect on managers
  亞式期權激勵特性及其對經理的激勵效用分析
• Pricing of asian options with discrete geometric average in the jump - diffuse process
  跳躍擴散型離散幾何平均亞式期權的定價
• We also show an algorithms to compute the american style arithmetic asian option in section 4
  在第四章還對近年來出現的美式亞式期權的定價方法進行了討論。
• Thirdly , we discuss the pricing method of asian option in the model , removing the path dependency by a portfolio and using the changes of numeraire techniques
  通過構造復制策略將路徑依賴期權轉化為非路徑依賴期權的求解問題,并結合記帳單位的選擇,得到算術亞式期權定價的方法
• Evading risk in financial trading market cries for pricing options to a nicety . asian option , as the most flourish options in the finace market , the pricing has been focused on always . the exact pricing formula for the geometric average asian option had existed , but as to the european - style arithmetic average asian option , due to the dependence structure between the prices of the underlying asset , no analytical formula exists . on the hypothesis that the market is frictionless and without transaction costs 、 on the base of b - s ’ s and in the binomial tree model , we provide several algorithms for computing an accurate value of the european - style arithmetic average asian option . following rogers and shi and by jensen ’ s inequality , many different upper and lower bounds are provided ; meanwhile a formula have got by the comonotonicity and approximating the distribution function . all of the algorithms are easy for programming . with the development of computer , more accurater price can be computed quickly . and numerical example proved that these algorithms are very accurate
  對于幾何平均亞式期權它的定價相對簡單,已經給出了定價公式。對于算術平均亞式期權,它的未定權益具有軌道依賴特性,一直沒有得到它的定價方程的解析解形式。本文基于對市場是無摩擦且在沒有交易費用的情況下,在b - s模型下,利用二叉樹模型給出了算術平均亞式期權定價方法;并總結了利用jensen ’ s不等式給出的各種不同情況下的上下界;同時應用共單調性和近似分布函數的方法也給出了算術平均亞式期權價格的近似公式。

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